非线性期望理论及其在稳健金融风险度量中的应用
报告人:彭实戈
彭实戈,中国科学院院士,山东大学数学学院教授、博士生导师。2005 年当选中国科学院院士:1997年任国家自然科学基金委“金融数学,金融工程,金融管理”重大项目的第一负责人,2007年被任命为国家科技部 973计划项目“金融风险控制中的定量分析与计算”的首席科学家;2009 年由彭实戈带头,山东大学申报的“金融-数学跨学科交叉应用型人才培养实验区”获准立项;2011年被美国普林斯顿大学聘为3位“2011-2012普林斯顿全球学者”之一。彭实戈长期致力于随机控制、金融数学和概率统计方面的研究。他和法国数学家Pardoux教授一起开创了“倒向随机微分方程”的新方向,被用于研究金融产品定价。2020年9月,获得2020 未来科学大奖数学与计算机科学奖,以表彰他在倒向随机微分方程理论,非线性Feynman-Kac公式和非线性数学期望理论中的开创性贡献。