非线性期望与巴塞尔协议IV风险技术标准
报告人:陈增敬
陈增敬,山东大学教授,山东大学中泰证劵金融研究院应用数学中院长;国家杰出青年科学基金获得者。陈增敬教授主要从事金融数学、倒向随机微分方程、g-期望、计量经济学等领域的研究,先后在Econometrica、Journal of economic theory、Annals of probability、automatica和 nature子刊等期刊发表论文80余篇,在量子和非独立的框架下,给出了一类非线性正态分布分布密度的显示表达式,丰富和完善彭实戈的非线性期望理论。应用到金融领域,解决了资产定价领域中一些长期未解决的难题,在国内外产生了重要的影响。其中,他与美国艺术与科学院士、著名经济学家Epstein合作发现了动态多先验资产定价理论与非线性g-期望之间的联系,得到了被称为Chen-Epstein的定价公式。该结果被诺贝尔经济奖获得者、国际数学家(ICM)报告人以及多位国际著名学者和专家引用或推广。陈增敬教授曾先后获得第十四届孙冶方经济科学奖、国家自然科学二等奖和“五一”劳动奖章等诸多奖项。